Dalam analisis siri masa, fungsi autokorelasi separa memberikan korelasi separa siri masa pegun dengan nilai tertinggalnya sendiri, mengundurkan nilai siri masa pada semua ketinggalan yang lebih pendek. Ia berbeza dengan fungsi autokorelasi, yang tidak mengawal ketinggalan yang lain.
Apakah perbezaan antara autokorelasi dan autokorelasi separa?
Autokorelasi antara X dan Z akan mengambil kira semua perubahan dalam X sama ada datang dari Z secara langsung atau melalui Y. Separa autokorelasi menghilangkan kesan tidak langsung Z pada X yang datang melalui Y.
Apakah autokorelasi separa dalam ekonometrik?
Autokorelasi separa ialah ringkasan perhubungan antara pemerhatian dalam siri masa dengan pemerhatian pada langkah masa terdahulu dengan perhubungan pemerhatian selang dibuang.
Apakah plot autokorelasi separa?
Plot autokorelasi separa (Box dan Jenkins, hlm. 64-65, 1970) ialah alat yang biasa digunakan untuk pengenalan model dalam model Box-Jenkins. Autokorelasi separa pada lag k ialah autokorelasi antara X_t dan X_{t-k} yang tidak diambil kira oleh ketinggalan 1 hingga k-1.
Apakah perbezaan antara ACF dan PACF?
A PACF adalah serupa dengan ACF kecuali setiap korelasi mengawal sebarang korelasi antara pemerhatian dengan panjang lag yang lebih pendek. Oleh itu, nilai untuk ACF danPACF pada lag pertama adalah sama kerana kedua-duanya mengukur korelasi antara titik data pada masa t dengan titik data pada masa t − 1.