Kovarian ialah alat statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara pergerakan dua harga aset. Apabila dua saham cenderung untuk bergerak bersama-sama, ia dilihat sebagai mempunyai kovarians positif; apabila mereka bergerak secara songsang, kovarians adalah negatif.
Di manakah kovarians digunakan?
Kovarian digunakan dalam teori portfolio untuk menentukan aset yang perlu dimasukkan dalam portfolio. Kovarians ialah ukuran statistik hubungan arah antara dua harga aset. Teori portfolio moden menggunakan ukuran statistik ini untuk mengurangkan risiko keseluruhan untuk portfolio.
Adakah saya perlu menggunakan kovarians atau korelasi?
Ringkasnya, anda harus menggunakan matriks kovarians apabila pembolehubah berada pada skala yang sama dan matriks korelasi apabila skala pembolehubah berbeza.
Apakah kovarians sampel digunakan?
Kovarians sampel adalah berguna dalam menilai kebolehpercayaan sampel bermaksud sebagai penganggar dan juga berguna sebagai anggaran matriks kovarians populasi.
Apakah kovarians dengan contoh?
Kovarian ialah ukuran berapa banyak dua pembolehubah rawak berbeza bersama. Ia serupa dengan varians, tetapi apabila varians memberitahu anda cara pembolehubah tunggal berubah, varians bersama memberitahu anda cara dua pembolehubah berbeza bersama-sama.
