Bank mengira aset berwajaran risiko dengan mendarab amaun pendedahan dengan wajaran risiko yang berkaitan untuk jenis pinjaman atau aset. Sebuah bank mengulangi pengiraan ini untuk semua pinjaman dan asetnya, dan menambahkannya bersama-sama untuk mengira jumlah aset berwajaran risiko kredit.
Mengapa kita mengira RWA?
Aset berwajaran risiko digunakan untuk menentukan jumlah minimum modal yang mesti dipegang oleh bank dan institusi kewangan lain untuk mengurangkan risiko insolvensi. Keperluan modal adalah berdasarkan penilaian risiko untuk setiap jenis aset bank.
Bagaimanakah anda mengira modal risiko kredit?
Oleh itu, dalam modal Tahap 1 minimum, modal Tahap 1 Tambahan boleh diterima maksimum pada 1.5% daripada RWA
- Ilustrasi 1: …
- Maka caj modal untuk CCR ialah 48.07 Juta. …
- Modal untuk risiko kredit (jika keselamatan dipegang di bawah HTM)=Sifar (Menjadi Kerajaan …
- Untuk Kerajaan. …
- Oleh itu Caj Modal untuk risiko pasaran (Umum) ialah 168 Juta.
Apakah formula Basel?
Basel III memperkenalkan "nisbah leverage" minimum. Ini ialah nisbah leverage yang telus, mudah, tidak berasaskan risiko dan dikira dengan membahagikan modal Tahap 1 dengan purata jumlah aset disatukan bank (jumlah pendedahan semua aset dan bukan- item kunci kira-kira).
Apakah nisbah aset berwajaran risiko modal?
Modal-untuk-risikonisbah aset berwajaran, juga dikenali sebagai nisbah kecukupan modal, adalah salah satu nisbah kewangan terpenting yang digunakan oleh pelabur dan penganalisis. Nisbah mengukur kestabilan kewangan bank dengan mengukur modal yang ada sebagai peratusan pendedahan kredit berwajaran risikonya.