Dalam proses wss autokorelasi ialah?

2024 Pengarang: Elizabeth Oswald | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-13 00:10

2: Fungsi autokorelasi proses rawak WSS ialah fungsi genap; iaitu R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Sifat ini boleh ditubuhkan dengan mudah daripada definisi autokorelasi. Ambil perhatian bahawa R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Memandangkan x(t) ialah WSS, ungkapan ini adalah sama untuk sebarang nilai t.}

Apakah proses WSS?

Proses rawak dipanggil pegun deria lemah atau pegun deria lebar (WSS) jika fungsi min dan fungsi korelasinya tidak berubah mengikut anjakan masa.

Apakah autokorelasi dalam proses rawak?

Pengenalan kepada Proses Rawak

Pada asasnya fungsi autokorelasi mentakrifkan berapa banyak isyarat serupa dengan versi peralihan masa itu sendiri . Proses rawak X(t) dipanggil proses tertib kedua jika E[X^{2(t)] < ∞ untuk setiap t ∈ T.}

Apakah autokorelasi dalam proses stokastik?

Jika X dan Y mewakili proses CT stokastik yang sama maka fungsi korelasi menjadi kes khas yang dipanggil autokorelasi. R.

Adakah proses Gaussian WSS atau SSS?

jika prosesnya adalah gaussian WSS dan SSS. jika prosesnya ialah proses hingar gaussian putih WSS dan SSS dengan min=0 dan R(τ)=K(τ).